Windows11では、[Win] + [Shift] + [S]でスクリーンショットを撮ることができ、初期の状態では、スクリーンショットが『ピクチャー』➡『スクリーンショット』フォルダーに自動的に保存されます。

『Snipping Tool』アプリを起動して、スクリーンショットの動作を変更することができます。

右上の三点リーダーから『設定』を開きます。

『元のスクリーンショットを自動的に保存する』で自動保存を切り替えることができます。